Tržno tveganje je eno od najbolj raziskanih in hkrati tudi izjemno pomembnih finančnih tveganj. Banke sprejemajo vse več tržnih tveganj z namenom izboljšanja svoje učinkovitosti. Da ne bi prišlo do nepotrebnih izgub ali celo stečajev bank in podjetij je dobro vedeti kaj sploh je tržno tveganje in kako upravljanje tržnega tveganja v praksi poteka.
Tržno tveganje je tveganje izgube, ki izhaja iz potencialnih neugodnih sprememb v vrednosti sredstev in obveznosti družbe, ki izhajajo iz sprememb v tržnih spremenljivkah, kot so obrestne mere, devizni tečaji, cene lastniških vrednostnih papirjev in cene surovin.
Glede na tržne spremenljivke (vire tveganja) ločimo štiri glavne vrste tržnega tveganja:
- valutno tveganje
- obrestno tveganje
- tveganje cen delnic
- tveganje cen surovin.
Učinkovit in preprost način za omejevanje tržne izpostavljenosti je sistem limitov. Pri določanju višine limitov mora banka upoštevati različne dejavnike, kot so likvidnost produktov, tržna volatilnost in izkušnje vodstva. Uspešne banke imajo pogosto različne vrste limitov, ki omejujejo izpostavljenost posameznim tveganjem.
Pridružite se nam na seminarju, kjer Vam bomo predstavili upravljanje tržnega tveganja v praksi. Več si preberite tukaj.
Poglejte si tudi podrobnejši opis seminarja in se prijavite nanj.
